البولنجر باند البولنجر باند مقدمة تطويرها من قبل جون بولينجر، البولنجر باند العصابات تقلب وضعت فوق وتحت المتوسط المتحرك. ويستند تقلب على الانحراف المعياري. والذي يتغير مع تزايد التقلبات والانخفاضات. العصابات تتسع تلقائيا عندما يزداد التقلب والضيق عندما ينخفض معدل التذبذب. هذه الطبيعة الديناميكية من البولنجر باند يعني أيضا أنها يمكن أن تستخدم في الأوراق المالية المختلفة مع الإعدادات القياسية. للحصول على إشارات، البولنجر باند يمكن استخدامها لتحديد M-القمم والقيعان دبليو أو لتحديد قوة الاتجاه. وتناقش إشارات المستمدة من تضييق عرض النطاق الترددي في المادة مدرسة الرسم البياني على عرض النطاق الترددي. ملاحظة: البولنجر باند هي علامة تجارية مسجلة لشركة جون بولينجر. تتكون SharpCharts حساب البولنجر باند من الفرقة الوسطى مع اثنين من العصابات الخارجي. الفرقة الوسطى هي المتوسط المتحرك البسيط التي عادة ما تكون وضعت في 20 نقاط. ويستخدم المتوسط المتحرك البسيط لأن الصيغة الانحراف المعياري يستخدم أيضا المتوسط المتحرك البسيط. فترة نظرة الى الوراء لالانحراف المعياري هي نفسها بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط. وعادة ما يتم تعيين العصابات الخارجي 2 الانحرافات المعيارية فوق وتحت الفرقة الوسطى. إعدادات يمكن تعديلها لتتناسب مع خصائص الأوراق المالية معينة أو أنماط التداول. توصي باند إجراء تعديلات تدريجية صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. تغيير عدد الفترات المتوسط المتحرك يؤثر أيضا على عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري. لذلك، ومطلوبة فقط تعديلات صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. ومن شأن الزيادة في متوسط الفترة تتحرك تلقائيا زيادة عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري ومن شأنه أيضا أن تستدعي زيادة في مضاعف الانحراف المعياري. مع 20 يوما SMA و 20 يوما الانحراف المعياري، يتم تعيين مضاعف الانحراف المعياري في 2. باند يقترح زيادة مضاعف الانحراف المعياري 2.1 ل50-SMA فترة وخفض مضاعف الانحراف المعياري 1.9 عن الفترة 10 SMA. كانت W-القيعان W-القيعان جزء من عمل آرثر ميريل الصورة التي حددت 16 أنماط مع شكل W الأساسي: إشارة. يستخدم باند مختلف هذه الأنماط W مع البولنجر باند على تحديد W-القيعان. وأشكال-W أسفل في اتجاه هبوطي وتشمل اثنين من أدنى مستوى له رد فعل. على وجه الخصوص، بولينجر يبحث عن W-القيعان حيث انخفاض الثاني أقل من الأول، لكنه يحمل فوق الشريط السفلي. هناك أربع خطوات للتأكد من W-القاع مع البولنجر باند. أولا، وهو رد فعل أشكال منخفضة. هذا المنخفض عادة، ولكن ليس دائما، تحت الشريط السفلي. ثانيا، هناك ارتداد نحو الفرقة الوسطى. ثالثا، هناك أدنى سعر جديد في الأمن. هذا المنخفض يحمل فوق الشريط السفلي. القدرة على الصمود فوق مستوى أقل الفرقة في الاختبار تبين أقل ضعف في الانخفاض الماضي. رابعا، تأكيد النمط مع تحرك قوي من أدنى الثانية وكسر المقاومة. الرسم البياني 2 يظهر نوردستروم (JWN) مع W-القاع في يناير وفبراير 2010. أولا، شكلت الأسهم رد فعل منخفض في كانون الثاني (السهم الأسود) وكسرت تحت الشريط السفلي. ثانيا، كان هناك ارتداد إلى الوراء فوق الفرقة الوسطى. ثالثا، نقل الأسهم أقل من أدنى مستوياته يناير وعقد فوق الشريط السفلي. على الرغم من انخفاض ارتفاع 5 فبراير كسر الشريط السفلي، وتحسب البولنجر باند باستخدام أسعار الإغلاق لذلك ينبغي أيضا أن تقوم إشارات على أسعار الإغلاق. رابعا، ارتفع سهم مع توسيع حجم في أواخر فبراير وكسر فوق المستوى العالي أوائل فبراير شباط. الرسم البياني 3 يوضح سانديسك مع أصغر W-القاع في يوليو وأغسطس 2009. إشارة: كانت M-بلايز M-القمم أيضا جزء من عمل آرثر ميريل الصورة التي حددت 16 أنماط مع شكل M الأساسي. يستخدم باند مختلف هذه الأنماط M مع البولنجر باند على تحديد M القيعان. وفقا لبولينجر، قمم وعادة ما تكون أكثر تعقيدا ومجهدة من قيعان. قمم مزدوجة، الرأس والكتفين أنماط والماس تمثل قمم التطور. في أبسط أشكاله، من نوع M-الأعلى مشابه لقمة مزدوجة. ومع ذلك، فإن الارتفاعات رد الفعل ليست دائما على قدم المساواة. ارتفاع الأول يمكن أن يكون أعلى أو أقل من ثاني أعلى مستوى. يشير باند تبحث عن علامات عدم تأكيد عندما الامني يجعل مستويات قياسية جديدة. وهذا هو الأساس العكس من W-القاع. يحدث عدم تأكيد مع ثلاث خطوات. أولا، الأمن تشق رد فعل عالية فوق الشريط العلوي. ثانيا، هناك تراجع نحو الفرقة الوسطى. ثالثا، تتحرك الأسعار فوق المستوى العالي قبل، ولكن تفشل في الوصول إلى الشريط العلوي. هذا هو علامة تحذير. عدم قدرة رد الفعل الثاني عالية للوصول إلى الشريط العلوي يظهر زخم للإنذار، والتي يمكن أن تؤذن لانعكاس الاتجاه. التأكيد النهائي يأتي مع كسر الدعم أو إشارة المؤشر الهبوطية. الرسم البياني 4 يوضح اكسون موبيل (XOM) مع-الأعلى M في ابريل ومايو 2008. وانتقل السهم فوق الشريط العلوي في ابريل نيسان. كان هناك تراجع في مايو وبعد ذلك دفعة اخرى فوق 90. على الرغم من أن الأسهم تحركت فوق الشريط العلوي على الأنظمة الزمنية اللحظية، فإنه لم يغلق فوق الشريط العلوي. وأكد M-الأعلى مع كسر الدعم بعد أسبوعين. ولاحظ أيضا أن الماكد شكلت الاختلاف الهابط وانتقلت تحت خط إشارته للتأكيد. الرسم البياني 5 يظهر PULTE منازل (حركة صحة الشعوب) داخل الترند الصاعد في يوليو وأغسطس 2008. الأسعار تجاوز الشريط العلوي في أوائل سبتمبر لتأكيد الاتجاه الصعودي. بعد تراجع أقل من 20 يوما SMA (وسط بولينجر باند)، نقل الأسهم إلى أعلى مستوى أعلى فوق 17. وعلى الرغم من هذه قياسيا جديدا لهذه الخطوة، ولم السعر لا يتجاوز الشريط العلوي. تومض هذه علامة تحذير. كسر السهم الدعم في وقت لاحق في الأسبوع، وانتقلت الماكد تحت خط إشارته. لاحظ أن هذا M أعلى هو أكثر تعقيدا لأن هناك أقل الارتفاعات رد فعل على جانبي ذروة (السهم الأزرق). هذا أعلى المتطورة تشكيل صغير نموذج الرأس والكتفين. إشارة: المشي في البولنجر ينقل أعلى أو أقل من العصابات ليست إشارات في حد ذاتها. كما باند يقول، تتحرك لمسة أو تتجاوز العصابات ليست إشارات، ولكن علامات نوعا ما. على ظاهرها، خطوة إلى الشريط العلوي يظهر قوة، في حين أن حركة حادة إلى الشريط السفلي يظهر ضعف. مؤشرات التذبذب زخم تعمل بنفس الطريقة. منطقة ذروة الشراء ليس بالضرورة الصاعد. فإنه يأخذ قوة للوصول إلى مستويات التشبع في الشراء، ويمكن أن ظروف ذروة الشراء تمتد في اتجاه صعودي قوي. وبالمثل، يمكن للأسعار يدخلون الفرقة مع العديد من اللمسات خلال اتجاه صعودي قوي. فكروا للحظة واحدة. الشريط العلوي هو 2 الانحرافات المعيارية فوق 20 فترة بسيطة المتوسط المتحرك. فإنه يأخذ تحرك السعر قوي جدا ليتجاوز هذا الشريط العلوي. لمسة الفرقة العلوي الذي يحدث بعد أن أكد على أن البولنجر باند W-أسفل علامة على بداية اتجاه صعودي. كما اتجاه صعودي قوي وتنتج العديد من علامات الشريط العلوي، فمن الشائع أيضا الأسعار لا تصل أبدا إلى الشريط السفلي أثناء ترند صاعد. ويعمل لمدة 20 يوما SMA في بعض الأحيان إلى الدعم. في الواقع، والركود تحت 20 يوما SMA أحيانا توفير فرص الشراء قبل علامة القادمة من الشريط العلوي. الرسم البياني 6 يبين المنتجات الجوية (الهادئ) مع زيادة القوات والإغلاق فوق الشريط العلوي في منتصف يوليو. أولا، لاحظ أن هذا الارتفاع الكبير التي قصمت فوق مستويات المقاومة اثنين. والاتجاه التصاعدي القوي هو علامة قوة وليس ضعف. تحولت تجارة مسطحة في اغسطس اب ونقل 20 يوما SMA جانبية. البولنجر باند ضاقت، ولكن لم الهادئ لا يغلق تحت الشريط السفلي. الأسعار، والمتوسط المتحرك لمدة 20 يوما، وتحولت في سبتمبر. عموما، أغلقت الهادئ فوق الشريط العلوي خمس مرات على الأقل خلال فترة أربعة أشهر. يظهر إطار مؤشر مؤشر قناة السلع 10 فترة (CCI). تعتبر الانخفاضات أدناه -100 ذروة البيع وينتقل إلى ما فوق -100 إشارة البدء لترتد ذروة البيع (الخط المنقط الأخضر). بدأت علامة الشريط العلوي وكسر الترند الصاعد. CCI ثم حددت الانسحاب قابلة للتداول مع الانخفاضات أدناه -100. هذا هو مثال على الجمع بين البولنجر باند مع مؤشر الزخم إشارات التداول. الرسم البياني 7 يظهر مونسانتو (MON) مع السير في الشريط السفلي. كسر السهم منخفضا في يناير كانون الثاني مع فاصل الدعم وأغلق تحت الشريط السفلي. من منتصف يناير وحتى أوائل شهر مايو، أغلقت شركة مونسانتو تحت الشريط السفلي خمس مرات على الأقل. لاحظ أن السهم لم يغلق فوق الشريط العلوي مرة واحدة خلال هذه الفترة. كسر الدعم وعلى مقربة الأولي تحت الشريط السفلي يشير الى الاتجاه الهبوطي. على هذا النحو، كان يستخدم مؤشر قناة السلع 10 فترة (CCI) لتحديد حالات التشبع في الشراء على المدى القصير. الارتفاع فوق 100 في منطقة ذروة الشراء. وتحرك الى ما دون 100 يشير إلى استئناف الاتجاه الهابط (الأسهم الحمراء). وأثار هذا النظام إشارتين جيدة في أوائل عام 2010. الاستنتاجات البولنجر باند تعكس الاتجاه مع 20 فترة SMA وتقلب مع العصابات العليا / الدنيا. على هذا النحو، فإنها يمكن أن تستخدم لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة نسبيا أو منخفضة. وفقا لبولينجر، يجب أن تحتوي على العصابات 88-89 من تحركات الأسعار، الأمر الذي يجعل التحرك خارج نطاقات كبيرة. من الناحية التقنية، الأسعار مرتفعة نسبيا عندما فوق الشريط العلوي ومنخفضة نسبيا عند أسفل الشريط السفلي. ومع ذلك، نسبيا عالية لا ينبغي أن تعتبر الهابط أو إشارة بيع. وبالمثل، منخفضة نسبيا لا ينبغي النظر الصاعد أو بمثابة إشارة شراء. الأسعار مرتفعة أو منخفضة لسبب ما. كما هو الحال مع غيرها من المؤشرات، لا يعني البولنجر باند لاستخدامه كأداة قائمة بذاتها. يجب الجارتيون الجمع بين البولنجر باند مع تحليل الاتجاهات الأساسية وغيرها من المؤشرات للتأكيد. العصابات وعصابات SharpCharts باند يمكن العثور عليها في SharpCharts كما تراكب السعر. كما هو الحال مع المتوسط المتحرك البسيط، وينبغي أن يظهر البولنجر باند على رأس مؤامرة السعر. على اختيار البولنجر باند، ستظهر الإعداد الافتراضي في نافذة المعلمات (20،2). الرقم الأول (20) يحدد فترات للمتوسط المتحرك البسيط والانحراف المعياري. الرقم الثاني (2) يحدد مضاعف الانحراف المعياري للعصابات العلوية والسفلية. هذه المعلمات الافتراضية تعيين نطاقات 2 الانحرافات المعيارية أعلى / أسفل المتوسط المتحرك البسيط. يمكن للمستخدمين تغيير المعلمات لتناسب احتياجات الرسوم البيانية الخاصة بهم. البولنجر باند (50،2.1) يمكن استخدامها لفترة زمنية أطول أو البولنجر باند (10،1.9) يمكن استخدامها لفترة زمنية أقصر. انقر هنا للحصول على مثال حي. الأسهم مجلة السلع المقالات: البولنجر باند مقدمة: البولنجر باند أداة تداول التقنية التي تم إنشاؤها من قبل جون بولينجر في أوائل 1980s. فلقد نشأت عن الحاجة إلى الحزمة التجارية على التكيف وملاحظة أن التقلب كان دينامية، وليس ثابت كما كان يعتقد على نطاق واسع في ذلك الوقت. والغرض من البولنجر باند هو تقديم تعريف نسبي من ارتفاع وانخفاض. بحكم التعريف الأسعار مرتفعة في الشريط العلوي وانخفاض في الشريط السفلي. هذا التعريف يمكن أن تساعد في التعرف على نمط دقيق ومفيد في المقارنة بين حركة السعر لعمل مؤشرات للتوصل إلى القرارات التجارية المنتظمة. تتكون البولنجر باند مجموعة من ثلاثة منحنيات رسمها فيما يتعلق أسعار الأوراق المالية. الفرقة الوسطى هي مقياس الاتجاه المتوسطة الأجل، وعادة ما يكون المتوسط المتحرك البسيط، الذي يعتبر قاعدة للفرقة العلوية والسفلية الفرقة. يتم تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين العصابات العلوية والسفلية والفرقة المتوسطة التي تقلب، وعادة الانحراف المعياري من نفس البيانات التي استخدمت من أجل المتوسط. ويمكن تعديل المعلمات الافتراضية، 20 فترات واثنين من الانحرافات المعيارية، لتتناسب مع أغراضك. تعلم كيفية استخدام البولنجر باند: باند على البولنجر باند كتاب جون بولينجر، CFA، CMT الحصول على 22 قاعدة بولينجر باند جون بولينجر الصورة شهري فرص النمو الرأسمالي في تحليل خطاب والتعليق على الأسواق بالإضافة إلى توصيات استثمارية من قبل جون بولينجر. يونيو 2016 مقتطفات الطاقة لأسباب يصعب فهمها من منظور تاريخي، وسوق الطاقة وسوق الأوراق المالية لا تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا، واقتران مباشر نادر نسبيا. في الماضي كان انخفاض أسعار الطاقة تعتبر في مجملها أمر طيب. كان يعتقد أن أرخص الطاقة تعني التحفيز الاقتصادي من أسعار البنزين المنخفضة، وفواتير المياه والكهرباء أقل، وانخفاض تكاليف المدخلات إلى الصناعة، وما شوهد أقل هذا العام أسعار الطاقة باعتبارها أمرا سيئا، وهذا انعكاس للركود الاقتصادي العالمي أو ما هو أسوأ. مرة أخرى رأينا الخوف الذي يسيطر على التفكير السوق. لذلك نجد أنفسنا في وضع غريب حيث قام المستثمرون الذين هم الأسهم طويلة، والهتاف ارتفاع أسعار الطاقة. بالطبع أسهم شركات الطاقة هي جزء كبير من سوق الأوراق المالية لذلك ارتفاع أسعار أسهم الطاقة يعني ارتفاع أسعار المتوسطات. ولكن الطاقة هي سيف ذو حدين، ونحن يجب أن نكون حذرين ما نتمناه لأنه سيأتي الوقت الذي شهدت ارتفاع أسعار الطاقة على أنها مشكلة، لا فائدة. البولنجر باند المميزات عصابات تجارة، والتي هي خطوط المرسومة في وحول هيكل الأسعار لتشكيل مغلف، هي العمل من أسعار بالقرب من حواف المغلف الذي نحن مهتمون. فهي واحدة من أكثر المفاهيم القوية المتاحة للتقنيا استنادا المستثمرين، ولكن لم يفعلوا ذلك، كما هو شائع، وإعطاء شراء المطلق وإشارات البيع على أساس السعر لمس العصابات. ما يفعلونه هو الإجابة على السؤال الدائم من ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي. المسلحة مع هذه المعلومات، يمكن للمستثمر ذكي جعل البيع والشراء القرارات باستخدام مؤشرات لتأكيد حركة السعر. ولكن قبل أن نبدأ، نحن بحاجة إلى تعريف ما نتعامل معه. الحزمة التجارية هي خطوط المرسومة في وحول هيكل الأسعار لتشكيل مؤلف شمل نهج ج. م. هيرست الصورة الرسم المغلفات ممهدة حول السعر للمساعدة في تحديد دورة. ويبين الشكل 1 مثال على هذه التقنية: ملاحظة على وجه الخصوص استخدام المغلفات مختلفة لدورات أطوال مختلفة. وجاء هذا التطور الرئيسية التالية في فكرة الحزمة التجارية في منتصف إلى أواخر 1970s، ومفهوم التحول لأعلى المتوسط المتحرك وهبوطا من قبل عدد معين من النقاط أو نسبة مئوية ثابتة للحصول على المغلف حول ارتفع سعر شعبية، وهو نهج التي لا تزال تستخدم من قبل العديد. يبدو وخير مثال في الشكل 2، حيث تم بناء مغلف حول الصناعي بواقع داو جونز (مؤشر داو جونز الصناعي). المعدل المستخدم هو 21 يوما المتوسط المتحرك البسيط. وتحولت العصابات صعودا وهبوطا بنسبة 4. الإجراء لإنشاء مثل هذا المخطط واضح ومباشر. أولا، وحساب ورسم المتوسط المطلوب. ثم حساب الشريط العلوي بضرب المتوسط بنسبة 1 في المئة بالإضافة إلى المختار (1 0.04 1.04). بعد ذلك، حساب الفرقة أقل بضرب المتوسط بنسبة الفرق بين 1 وفي المئة المختار (1-،04 0.96). وأخيرا، رسم شريطين. لمؤشر داو جونز الصناعي، واثنين من المعدلات الأكثر شعبية هي 20- و 21 يوما المتوسطات والنسب المئوية الأكثر شعبية هي في 3،5-4،0 النطاق. جاء الابتكار الرئيسي القادم من مارك Chaikin من بومار للأوراق المالية الذي، في محاولة لإيجاد طريقة ما لديك في السوق تعيين بعرض الفرقة بدلا من نهج بديهية أو عشوائية الاختيار تستخدم من قبل، واقترح أن يتم بناؤها على العصابات لاحتواء نسبة مئوية ثابتة من البيانات خلال العام الماضي. الشكل (3) يصور هذا النهج قوية ولا تزال مفيدة جدا. ولقد تمسك مع متوسط 21 يوما وأشار إلى أن العصابات يجب أن يحتوي على 85 من البيانات. وهكذا، وتحولت العصابات حتى 3 وبنسبة 2. وكانت العصابات بومار النتيجة. عرض الفرق هو مختلف عن العصابات العلوية والسفلية. في خطوة الثور المستدام، وعرض النطاق العلوي توسيع وسوف انخفاض عرض النطاق ينكمش. والعكس صحيح تماما في سوق هابطة. لا تغيير عرض النطاق الترددي الكلي عبر الزمن، وتشريد حوالي متوسط التغييرات كذلك ليس فقط. المطلوب في السوق ما يحدث هو دائما طريقة أفضل من قول السوق ما يجب القيام به. في أواخر 1970s، في حين أن أوامر التداول والخيارات وفي 1980s في وقت مبكر، عندما بدأ تداول الخيارات المؤشر، ركزت على تقلب كمتغير رئيسي. لتقلب، ثم التفت مرة أخرى لإنشاء وجهة نظري الخاصة أن الحزمة التجارية. اختبرت أي عدد من التدابير تقلبات قبل اختيار الانحراف المعياري كما أن طريقة التي يمكن من خلالها تحديد عرض النطاق الترددي. أنا أصبحت مهتمة خصوصا في الانحراف المعياري بسبب حساسيتها للانحرافات المتطرفة. ونتيجة لذلك، البولنجر باند سريعة للغاية للرد على تحركات كبيرة في السوق. في الشكل 5، يتم رسم خطوط البولنجر اثنين الانحرافات المعيارية فوق وتحت لمدة 20 يوما المتوسط المتحرك البسيط. البيانات المستخدمة في حساب الانحراف المعياري هي نفس البيانات التي استخدمت للمتوسط المتحرك البسيط. في الجوهر، الذي تستخدمه تتحرك الانحرافات المعيارية لرسم العصابات حول المتوسط المتحرك. الإطار الزمني للحسابات هو من النوع الذي هو وصفي لهذا الاتجاه المتوسطة الأجل. لاحظ أن العديد من الانتكاسات تحدث بالقرب من العصابات والتي يقدمها المتوسط الدعم والمقاومة في كثير من الحالات. هناك قيمة كبيرة عند النظر في التدابير المختلفة من السعر. سعر نموذجي، (وثيقة ارتفاع منخفض) / 3، هو أحد هذه التدابير التي وجدت لتكون مفيدة. ختام المرجح، (ارتفاع منخفض قريب قريب) / 4، شيء آخر. للحفاظ على وضوح، وسأقصر مناقشتي من الحزمة التجارية لاستخدام أسعار الإغلاق للبناء العصابات. التركيز الأساسي الخاص بي على المدى المتوسط، ولكن قصيرة الأجل وطويلة الأجل تطبيقات العمل فقط كذلك. التركيز على اتجاه وسيط يعطي اللجوء إلى المدى القصير والمدى الطويل ساحات للإشارة، وهو مفهوم لا تقدر بثمن. لسوق الأوراق المالية والأسهم الفردية. فترة 20 يوما هو الأمثل لحساب البولنجر باند. فمن صفي للاتجاه متوسط الأجل، وحققت قبولا واسعا. الاتجاه على المدى القصير يبدو بشكل جيد من خلال حسابات لمدة 10 أيام وهذا الاتجاه على المدى الطويل عن طريق حسابات 50 يوما. وينبغي أن يكون المعدل الذي تم تحديده وصفي الإطار الزمني الذي تم اختياره. هذا هو دائما تقريبا متوسط طول مختلفة من تلك التي يثبت الأكثر فائدة ليشتري كروس وتبيع. أسهل طريقة لتحديد المعدل السليم هو اختيار واحد أن يقدم الدعم لتصحيح هذه الخطوة الأولى قبالة القاع. إذا تم اختراق المتوسط من قبل التصحيح، ثم المتوسط قصيرة جدا. إذا، في المقابل، فإن التصحيح لا يرقى إلى مستوى المتوسط، ثم المتوسط طويل جدا. في المتوسط التي يتم اختيارها بشكل صحيح وتقديم الدعم حتى الآن في كثير من الأحيان ما تم كسرها. (انظر الشكل 6.) يمكن أن تطبق البولنجر باند على أي سوق أو الأمن تقريبا. لجميع الأسواق والقضايا، وأود أن استخدام فترة احتساب 20 يوما كنقطة انطلاق وتبتعد فقط من ذلك عندما الظروف تجبر لي للقيام بذلك. كما يمكنك إطالة عدد الفترات المعنية، تحتاج إلى زيادة عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة. في 50 فترات، وهما والانحراف المعياري العاشرة هي مجموعة جيدة، بينما في 10 فترات واحد وتسعة أعشار قيام بهذه المهمة بشكل جيد. 50 فترات مع 2.1 الانحراف المعياري 10 فترات مع 1.9 الانحراف المعياري العليا الفرقة 50 يوما SMA 2.1 (الصورة) الفرقة الأوسط 50 يوما SMA السفلى الفرقة 50 يوما SMA - 2.1 (الصورة) العلوي الفرقة 10 يوما SMA 1.9 (ق) الأوسط الفرقة 10 يوما SMA فرقة السفلى 10 يوما SMA - 1.9 (ق) في معظم الحالات، وطبيعة فترات غير مادية يبدو كل للرد على تحديد البولنجر باند بشكل صحيح. لقد استخدمها على البيانات الشهرية والفصلية، وأنا أعرف الكثير من التجار تطبيقها على الأنظمة الزمنية اللحظية. الكلمات من العليا والسفلى العصابات التداول العصابات الإجابة على سؤال عما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي. الأمر مراكز الواقع على العبارة بدلا من ذلك، لأنها توفر الإطار الذي السعر قد تكون ذات صلة المؤشرات. وذكر بعض كبار السن من العمل أن الانحراف عن الاتجاه مقاسا الانحراف المعياري من المتوسط المتحرك كان يستخدم لتحديد الدول ذروة الشراء وذروة البيع القصوى. ولكن أوصي باستخدام الحزمة التجارية والجيل من شراء وبيع وإشارات استمرار من خلال المقارنة بين مؤشر إضافي لعمل سعر داخل العصابات. إذا بطاقات الأسعار الفرقة ومؤشر العمل العلوي يؤكد ذلك، يتم إنشاء أية إشارة بيع. من ناحية أخرى، إذا بطاقات الأسعار الفرقة ومؤشر العمل العلوي لا تؤكد (وهذا يعني أنه يحيد). لدينا إشارة بيع. الحالة الأولى ليس مؤشر بيع بدلا من ذلك، بل هو إشارة استمرار إذا كانت إشارة شراء سارية المفعول. ومن الممكن أيضا لتوليد إشارات من تحركات الأسعار في نطاقات وحدها. وأعلى (تكوين الرسم البياني) تشكلت خارج العصابات يتبعه المركز الثاني داخل العصابات يشكل إشارة بيع. لا يوجد أي شرط لموقف المركز الثاني الصورة بالنسبة إلى الأعلى الأول، فقط نسبة إلى العصابات. هذا غالبا ما يساعد في اكتشاف قمم حيث يذهب الدفعة الثانية الى مستوى جديد الاسمي. بطبيعة الحال، فإن العكس هو الصحيح لأدنى مستوياته. في المئة ب (ب)، وعرض النطاق الترددي مؤشر المستمدة من البولنجر باند أن أسميه ب يمكن أن يكون عونا كبيرا، وذلك باستخدام نفس الصيغة التي جورج لين تستخدم لمؤشر الستوكاستك. المؤشر ب يخبرنا أين نحن داخل العصابات. على عكس مؤشر الستوكاستك، والتي تحدها 0 و 100، ويمكن ب تحمل القيم والقيم السلبية فوق 100 عندما تكون الأسعار خارج العصابات. في 100 ونحن في الشريط العلوي، في 0 نحن في الشريط السفلي. أكثر من 100 نحن فوق نطاقات العلوية وأقل من 0 نحن تحت الشريط السفلي. قريب - أقل الفرقة الشريط العلوي - أقل مؤشر الفرقة ب يتيح لنا مقارنة تحركات الأسعار لعمل المؤشر. على دفعة كبيرة إلى أسفل، لنفترض أن نصل إلى -20 لب و 35 لمؤشر القوة النسبية (RSI). على دفع المقبل إلى مستويات أقل قليلا سعر (بعد اجتماع حاشد)، يقع ب فقط إلى 10، بينما توقف مؤشر القوة النسبية في 40. نحصل على إشارة شراء الناجمة عن حركة السعر داخل العصابات. (جاء أدنى الأولى خارج من العصابات، بينما جاء أدنى الثاني داخل العصابات.) ومما يؤكد إشارة شراء مؤشر القوة النسبية، لأنه لم يجعل مستوى منخفض جديد، مما يعطينا إشارة شراء مؤكدة. الشريط العلوي - أقل عصابات تجارة الفرقة والمؤشرات على حد سواء أدوات جيدة، ولكن عندما تكون مجتمعة، والنهج الذي تتمخض إلى الأسواق تصبح قوية. عرض النطاق الترددي، مؤشرا آخر مستمد من البولنجر باند، يجوز أيضا التجار الفائدة. هو عرض من العصابات كنسبة مئوية من المتوسط المتحرك. عندما تضيق العصابات بشكل كبير، والتوسع الحاد في التقلب وعادة ما يحدث في المستقبل القريب جدا. على سبيل المثال، عرض انخفاضا في الفرقة أقل من 2 لصالح الفقراء ستاندرد ق 500 أدى إلى تحركات مذهلة. السوق في معظم الأحيان يبدأ في الاتجاه الخاطئ بعد تشديد العصابات قبل الحصول على حقا جارية، منها يناير 1991 هو مثال جيد. تجنب الخطية المتعددة وهناك قاعدة أساسية لنجاح استخدام التحليل الفني يتطلب تجنب الخطية المتعددة وسط مؤشرات. الخطية المتعددة هو ببساطة عد متعددة من نفس المعلومات. استخدام أربعة مؤشرات مختلفة كلها مستمدة من نفس السلسلة من أسعار الإغلاق للتأكد من بعضها البعض هو مثال ممتاز. ذلك مؤشر واحد مستمد من أسعار الإغلاق، وآخر من حجم والأخير من النطاق السعري من شأنه أن يوفر مجموعة مفيدة من المؤشرات. لكن الجمع بين مؤشر القوة النسبية، المتوسط المتحرك التقارب / التباعد (MACD) ومعدل التغير (على افتراض كلها كانت مشتقة من أسعار الإغلاق وتستخدم وقت مماثل يمتد) لن. هنا، ومع ذلك، ثلاثة مؤشرات لاستخدام مع العصابات لتوليد تشتري وتبيع دون الوقوع في مشاكل. وسط مؤشرات المستمدة من السعر وحده، مؤشر القوة النسبية هو خيار جيد. أسعار الإغلاق وحجم تتضافر لتنتج على حجم الرصيد، وحسن اختيار آخر. وأخيرا، النطاق السعري وحجم تجمع لإنتاج تدفق الأموال، ومرة أخرى خيارا جيدا. ليس هناك ما هو أيضا colinear للغاية، وبالتالي الجمع معا من أجل تجميع جيد من الأدوات الفنية. وكثيرون آخرون قد تم اختيار أيضا: يمكن أن تكون بديلا MACD لمؤشر القوة النسبية، على سبيل المثال. كان مؤشر قناة السلع (CCI) خيارا في وقت مبكر لاستخدامها مع العصابات، ولكن كما اتضح فيما بعد، أنه كان فقيرا واحدة، كما أنه يميل إلى أن يكون colinear مع العصابات أنفسهم في أطر زمنية معينة. بيت القصيد هو مقارنة تحركات الأسعار في نطاقات لعمل مؤشرا تعلمون جيدا. لتأكيد الإشارات، يمكنك ثم قارن بين عمل مؤشر آخر، طالما أنها ليست colinear مع الأولى. تم إنشاء البولنجر باند من قبل جون بولينجر، CFA، CMT، ونشرت في عام 1983. وقد وضعت هم في محاولة لخلق عصابات المتاجرة التكيف بالكامل. وقد استقاها القواعد التالية التي تغطي استخدام البولنجر باند من الأسئلة ويطلب من المستخدمين في معظم الأحيان وتجربتنا على مدى 25 عاما مع البولنجر باند. توفر البولنجر باند تعريف النسبي العالية والمنخفضة. حسب السعر تعريف مرتفع في الشريط العلوي وانخفاض في الشريط السفلي. هذا التعريف النسبي يمكن أن تستخدم للمقارنة بين حركة السعر وعمل مؤشر للوصول إلى شراء الدقيق وبيع القرارات. مؤشرات ملائمة يمكن أن تستمد من الزخم والحجم والمشاعر، الفائدة المفتوحة والبيانات بين الأسواق، وما إلى ذلك إذا تم استخدام مؤشر واحد أو أكثر يجب أن المؤشرات لا تكون ذات صلة مباشرة مع بعضها البعض. على سبيل المثال، وهو مؤشر الزخم قد تكمل مؤشر حجم بنجاح، ولكن اثنين من مؤشرات العزم ارين ر خير من واحد. البولنجر باند يمكن استخدامها في التعرف على نمط لتحديد / توضيح أنماط سعر نقية مثل قمم وقيعان M W، والتحولات الزخم، الخ الكلمات من العصابات هي التي فقط، العلامات لا إشارات. علامة من البولنجر باند العلوي ليست في ولنفسها إشارة بيع. علامة من الحد السفلي من البولنجر باند ليست في ولنفسها إشارة شراء. في تتجه أسعار الأسواق يمكن، ولا، سيرا على الأقدام حتى بولينجر باند للأعلى وأسفل الحد السفلي من البولنجر باند. يغلق خارج البولنجر باند في البداية إشارات استمرار، لا إشارات الانعكاس. (وقد كان هذا هو الأساس لكثير من الأنظمة تقلب الاختراق الناجحة.) المعلمات الافتراضية من 20 فترات لتحريك الحسابات متوسط والانحراف المعياري، واثنين من الانحرافات المعيارية لعرض العصابات هي الافتراضات التي فقط. المعايير الفعلية اللازمة لأي / مهمة سوق معينة قد تكون مختلفة. المتوسط نشر مثل البولنجر باند الأوسط لا ينبغي أن يكون أفضل واحد لسيارات الكروس أوفر. بدلا من ذلك، ينبغي أن يكون وصفي للاتجاه متوسط الأجل. لاحتواء سعر ثابت: إذا تم إطالتها المتوسط يحتاج عدد من الانحرافات المعيارية إلى زيادة من 2 في 20 فترات، إلى 2.1 في 50 فترات. وبالمثل، ينبغي خفض إذا تم تقصير متوسط عدد الانحرافات المعيارية من 2 في 20 فترات، إلى 1.9 في 10 فترات. تستند البولنجر باند التقليدية على المتوسط المتحرك البسيط. هذا هو لأنه يتم استخدام متوسط بسيط في حساب الانحراف المعياري، ونتمنى أن تكون متسقة منطقيا. البولنجر باند الأسية القضاء التغيرات المفاجئة في العرض من العصابات التي تسببها التغيرات الكبيرة في الأسعار التي تخرج من خلف النافذة حساب. يجب استخدام المتوسطات الأسية لكل من الفرقة الإعدادية وفي حساب الانحراف المعياري. جعل أية افتراضات إحصائية تقوم على استخدام حساب الانحراف المعياري في بناء العصابات. توزيع أسعار الأوراق المالية هو غير طبيعي وحجم عينة نموذجية في معظم عمليات النشر من البولنجر باند صغير جدا للدلالة إحصائية. (في الواقع نجد عادة 90، وليس 95، البيانات داخل البولنجر باند مع المعلمات الافتراضية) ب يخبرنا أين نحن فيما يتعلق البولنجر باند. يتم حساب الموقف داخل العصابات باستخدام تكييف صيغة لمؤشر الستوكاستك ب والعديد من الاستخدامات بين أكثر أهمية هي تحديد الاختلافات، والتعرف على نمط وترميز أنظمة التداول باستخدام البولنجر باند. مؤشرات يمكن تطبيع مع ب، والقضاء على عتبات ثابتة في هذه العملية. للقيام بذلك مؤامرة 50 نقطة أو البولنجر باند على أطول مؤشرا ثم حساب ب المؤشر. عرض النطاق الترددي يخبرنا كيف واسعة هي البولنجر باند. وتطبيع عرض الخام باستخدام الموجات المتوسطة. باستخدام عرض النطاق الترددي المعلمات الافتراضية هي أربعة أضعاف معامل الاختلاف. عرض النطاق الترددي لديها العديد من الاستخدامات. في الاستخدام الأكثر شعبية هو أن indentify والضغط، ولكن مفيد أيضا في تحديد التغييرات الاتجاه. البولنجر باند يمكن استخدامها في معظم السلاسل الزمنية المالية، بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، والعملات الأجنبية والسلع والعقود الآجلة والخيارات والسندات. البولنجر باند يمكن استخدامها في الحانات من أي طول، 5 دقائق، ساعة واحدة، يوميا، أسبوعيا، وما إلى ذلك المفتاح هو أن الأشرطة يجب أن يحتوي على النشاط ما يكفي لإعطاء صورة قوية آلية لتكوين الأسعار في العمل. البولنجر باند لا تقدم المشورة المستمرة بل مساعدة أن indentify الاجهزة التي قد تكون الاحتمالات في صالحك. ملاحظة من جون بولينجر: واحدة من أفراح كبيرة من حيث اخترع تقنية تحليلية مثل البولنجر باند تشهد ما يفعله الآخرون معها. تم تجميع هذه القواعد تشمل استخدام من البولنجر باند ردا على أسئلة كثيرا ما يطلب من قبل المستخدمين وتجربتنا على مدى 25 عاما من استخدام العصابات. في حين أن هناك العديد من الطرق لاستخدام البولنجر باند، ينبغي أن تكون هذه القواعد بمثابة نقطة بداية جيدة. لمعرفة المزيد عن البولنجر باند: لعرض الويبينار تغطي هذه القواعد 22، انقر فوق 22 قواعد استخدام البولنجر باند. إدارة رأس المال باند. كل الحقوق محفوظة.
No comments:
Post a Comment